上海證券交易所 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

關(guān)于公司債券分類管理后僅在固定收益平臺(tái)掛牌的公司債券相關(guān)交易、結(jié)算事宜的通知

上證債字〔2010〕90號(hào)


各固定收益平臺(tái)相關(guān)單位：

根據(jù)《上海證券交易所固定收益綜合電子平臺(tái)交易暫行規(guī)定》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》和《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)交易登記結(jié)算暫行辦法》、《關(guān)于調(diào)整公司債券結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，公司債券實(shí)施分類管理后，不能同時(shí)達(dá)到《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》2.2條所列上市條件的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“該類公司債券”）只能在固定收益證券綜合電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“固定收益平臺(tái)”）上市交易，實(shí)行逐筆全額結(jié)算。現(xiàn)將該類公司債券有關(guān)交易結(jié)算事項(xiàng)通知如下。

一、該類公司債券自2010年 5月31 日起可在固定收益平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨交易，證券代碼段為123000-123499�，F(xiàn)貨交易方式同固定收益平臺(tái)現(xiàn)有現(xiàn)貨交易方式，包括確定報(bào)價(jià)、待定報(bào)價(jià)和詢價(jià)等，但不可匿名交易。

二、該類公司債券逐筆全額的資金結(jié)算通過(guò)交易雙方結(jié)算參與人專用結(jié)算備付金賬戶（非擔(dān)保結(jié)算備付金賬戶）完成，交收時(shí)點(diǎn)為T+1日16：00（T日為交易日）， 債券交易的結(jié)算價(jià)格為成交價(jià)格加上T+１日應(yīng)計(jì)利息（起息日至交收日，含交收日）的合計(jì)值。相關(guān)業(yè)務(wù)要求詳見中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司《債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》（http://www.chinaclear.cn-業(yè)務(wù)規(guī)則-上海市場(chǎng)-創(chuàng)新類業(yè)務(wù)）， 相關(guān)數(shù)據(jù)接口說(shuō)明見附件。

三、固定收益平臺(tái)顯示的應(yīng)計(jì)利息僅為參考信息。

四、固定收益平臺(tái)相關(guān)單位應(yīng)做好相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備工作，完善風(fēng)控流程，履行交收義務(wù)。因相關(guān)單位不履行交收義務(wù)出現(xiàn)交收失敗情況的，由交易雙方自行協(xié)商解決。

特此通知。



上海證券交易所 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司



二○一○年五月二十七日



附件



數(shù)據(jù)接口說(shuō)明



交易日（T日）通過(guò)結(jié)算明細(xì)文件（jsmx）、資金匯總文件（zjhz）發(fā)送逐筆全額結(jié)算通知（非擔(dān)保交收通知）；

交收日（T+1日）通過(guò)結(jié)算明細(xì)文件（jsmx）、資金匯總文件（zjhz）發(fā)送逐筆全額結(jié)算結(jié)果（非擔(dān)保交收結(jié)果）；通過(guò)證券變動(dòng)（zjbd）發(fā)送實(shí)際證券過(guò)戶情況；通過(guò)資金變動(dòng)（zjbd）發(fā)送資金交收情況；

數(shù)據(jù)接口的詳細(xì)說(shuō)明見中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“技術(shù)專區(qū)-上海市場(chǎng)-數(shù)據(jù)接口規(guī)范”欄目下《登記結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范（結(jié)算參與人版）》。